基于相空间重构技术的金融系统混沌识别

被引：5

作者：

张强

李立华

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

来源：

经济数学 | 2011年 / 28卷 / 02期

关键词：

金融系统; 金融混沌; 相空间重构; 李雅普诺夫指数; 关联维数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

借助工程技术领域内识别非线性系统混沌现象的相空间重构技术研究了金融混沌的识别问题.以我国金融系统历经本轮全球金融危机这个金融史上影响最为严重的金融混沌为研究对象;研究发现:在全球金融危机的冲击下,我国金融系统在运行过程中发生了确定性的失稳,出现了金融混沌现象.从而为进一步防范与控制金融混沌奠定基础.

引用

页码：40 / 43

页数：4

共 8 条

[1]

混沌时间序列分析及其应用.[M].吕金虎等编著;.武汉大学出版社.2002,

[2]

混沌动力学初步.[M].陈士华;陆君安编著;.武汉水利电力大学出版社.1998,

[3] 基于混沌理论的金融系统稳定性研究 [J].