中国股市价格—交易量的线性及非线性因果关系研究

被引：41

作者：

王承炜

吴冲锋

机构：

[1] 上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院上海,上海

来源：

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

非线性; Granger因果关系; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

实证研究了沪市和深市价格和交易量之间的线性和非线性因果关系 ,研究结果表明 ,两个市场之间存在着收益对交易量的线性 Granger因果关系和双向的非线性 Granger因果关系 .在经过周末效应和 GARCH模型调整之后 ,沪深两市量价之间的非线性因果关系消失了 .

引用

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