资产组合选择:背景风险下的最优保险

被引：3

作者：

张楠楠 ^{[1
]}

孙祁祥 ^{[2
]}

机构：

[1] 中央财经大学保险学院

[2] 北京大学经济学院

来源：

经济科学 | 2009年 / 05期

关键词：

资产组合选择; 背景风险; 最优保险;

D O I：

10.19523/j.jjkx.2009.05.007

中图分类号：

F840 [保险理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120404 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

从资产结构的角度出发,本文重新界定了背景风险的内在涵义,详细分析了背景风险对于保险需求所产生的收入效应、偏好效应、相关性效应以及波动性效应,并在理论分析的基础上构建了背景风险下的最优保险模型,运用资产组合的分析框架解析了最优保险与背景风险、保险价格、风险偏好之间的内在关系。结论表明,背景风险存在下的保险需求仍遵循价格规律,但同时受到背景风险的多层次影响,因而需要放在更加宏观的市场背景下加以研究。

引用

页码：76 / 84

页数：9

共 20 条

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