基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证

被引：3

作者：

温红梅

韩晓翠

机构：

[1] 哈尔滨商业大学金融学院

来源：

哈尔滨商业大学学报(社会科学版) | 2011年 / 02期

基金：

黑龙江省自然科学基金;

关键词：

VaR; 金融机构; 市场风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.35 [城乡金融组织]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法。本文构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003—2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农村金融机构的市场风险管理奠定基础提供参考。

引用

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页数：7

共 7 条

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