逆周期资本缓冲机制在中国金融体系应用的实证研究

被引：13

作者：

杨柳 ^{[1
]}

李力 ^{[2
]}

韩梦瑶 ^{[3
]}

机构：

[1] 华中师范大学经济学院国际贸易系

[2] 湖北大学商学院电子商务系

[3] 华中科技大学经济学院

来源：

国际金融研究 | 2012年 / 05期

关键词：

逆周期资本缓冲机制; 信贷风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文选取1993年第一季度至2011年第二季度中国经济金融数据对逆周期资本缓冲机制进行了实证研究,发现逆周期资本缓冲机制在中国具有适用性和可行性。实证结果和信贷数据分析还揭示当前我国已出现信贷过速扩张,期限错配和货币错配风险凸显,外币信贷风险突出,这要求监管机构在后金融危机时期强化人民币信贷管控的同时更要重视外汇信贷监控。

引用

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页数：7

共 13 条

[1]

我国银行体系脆弱性测度及影响因素研究.[D].田艳芬.吉林大学.2008, 07

[2]

银行脆弱性分析与管制对策研究.[D].袁德磊.中国科学技术大学.2008, 06

[3]

中国银行业脆弱性、测度及其效率改进.[D].宋敏.河海大学.2006, 09

[4]

转轨时期国有银行脆弱性的分析与实证研究.[D].陈华.苏州大学.2005, 05