单支股票市场的元胞自动机模型及其动力学研究

被引：18

作者：

应尚军 ^{[1
]}

范英 ^{[2
]}

魏一鸣 ^{[2
]}

机构：

[1] 上海对外贸易学院金融研究所

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

来源：

系统工程 | 2006年 / 07期

关键词：

元胞自动机; 股票市场; 动力学; 相空间; 分形维;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在基于投资分析的股票市场演化元胞自动机模型的基础上,建立了兖州煤业股票市场的单支股票元胞自动机演化模型,并以演化模型产生的股价指数序列为研究对象进行了动力学分析。通过考察股价指数序列在重构相空间中的轨迹,我们发现了股票市场中的混沌现象;通过相空间的分形维计算,说明了建立股票市场的动力学方程是有可能的;根据模拟模型和现实市场的对比分析,进一步证实了基于投资分析的股票市场演化元胞自动机模型,在模拟股票市场复杂性方面的可行性。

引用

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页数：6

共 6 条

[1] 基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究 [J].