我国商业银行结构特征对货币政策的信贷反应研究

被引：12

作者：

刘金叶 ^{[1
]}

谷宇 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

[2] 大连理工大学经济系

来源：

财经问题研究 | 2009年 / 11期

关键词：

商业银行; 信贷反应; 货币政策; Panel Data模型;

D O I：

10.19654/j.cnki.cjwtyj.2009.11.014

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F822.0 [方针政策及其阐述]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020101 ; 020203 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文对中国人民银行实施货币政策间接调控以来我国融资结构、贷款结构及增速特征的变动趋势进行了分析;构建了影响商业银行贷款决策的三个主要特征指标;通过将上述特征指标引入CC-LM模型,建立了商业银行信贷对货币政策反应的Panel Data模型。实证结果表明,我国商业银行的货币政策信贷反应方向与货币政策调控方向一致,股份制银行的货币政策信贷反应程度高于四大国有商业银行;四大国有商业银行的资本充足程度明显地影响其货币政策的信贷反应强度,股份制商业银行的规模和流动性明显地影响其货币政策的信贷反应强度。

引用

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共 5 条

[1] 资本充足率对我国贷款和经济影响的实证研究 [J].