沪深股市风险的相关性分析

被引：38

作者：

史道济

关静

机构：

[1] 天津大学理学院,天津大学刘微应用数学中心

来源：

统计研究 | 2003年 / 10期

关键词：

二元极值分布; copula; 条件分布; 风险的相关性; 广义极值分布;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2003.10.010

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999's log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.

引用

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