我国GDP时间序列的模型建立与预测

被引：26

作者：

郝香芝 ^{[1
]}

李少颖 ^{[2
]}

机构：

[1] 石家庄学院研究生院

[2] 河北经贸大学研究生院

来源：

关键词：

ARMA模型; Holter-Winter非季节短期预测模型; 预测;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.23.030

中图分类号：

F222.33 [国民经济计算体系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020208 ; 0714 ; 020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用统计软件对我国1952年到2005年的实际GDP时间序列数据进行了分析,分别建立了ARMA模型和Holter-Winter非季节短期预测模型,并对2006年到2010年的全国GDP进行了预测。结果表明两个模型都有很好的预测效果。

引用

页码：4 / 6

页数：3

共 5 条

[1] GDP预测模型中的多重共线性问题 [J].

杨振刚 ;

郑更新 .

[2] 基于神经网络集成的GDP预测模型 [J].

林健 ;

彭敏晶 .

[3] 泰安市GDP预测的灰色模型 [J].

王道林 .

[4] 基于FRI的改进相似合成算法及成都GDP预测研究 [J].

张宾 ;

贺昌政 ;

余海 .

[5]

数据分析与Eviews应用[M]. 中国统计出版社 , 易丹辉主编, 2002