组合仓单质押贷款质押率研究

物流金融是一项创新型的物流增值服务,仓单质押是其中一种重要的融资模式。本文采用copula函数对组合质押商品的价格变动进行描述,通过分析质押过程得出商品价格变动导致的银行潜在损失。沿用Morton信用风险结构型模型的方法,构造了借款企业违约概率函数,进而得出银行信用风险损失函数,最后建立银行仓单质押业务成本函数,通过求解非线性规划确定质押率这一关键指标。