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极值理论在VaR中的运用
被引：9
作者：
马玉林
陈伟忠
施红俊
机构：
[1] 同济大学现代金融研究所
来源：
关键词：
VaR;
正态分布;
GPD;
风险管理;
极端条件;
Gauss;
分布;
经济管理;
极值理论;
分布(力学);
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2004.03.009
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
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页数：2
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