基于ARMA模型的经济非平稳时间序列的预测分析

被引：84

作者：

王丽娜

肖冬荣

机构：

[1] 南京气象学院信息工程系,南京气象学院信息工程系南京,南京

来源：

武汉理工大学学报(交通科学与工程版) | 2004年 / 01期

关键词：

ARMA模型; 非平稳时间序列; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

时间序列分析方法是经济领域研究的主要工具之一 ,它用合适的模型描述历史数据随时间变化的规律 ,并预测经济变量值 .而 ARMA模型是适用于任何序列的发展形态的一种高级预测方法 ,它描述时间序列的动态性和发展变化规律 .文中通过 ARMA模型分析时间序列的随机性和平稳性 ,以一种商品月度销售额具体分析 ,用 sas软件检验模型的可行性 ,并预测应用 .结果表明 ,模拟值和真实值接近 ,在实际应用中预测值的准确对于指导商家的战略决策起重要作用 .

引用

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