非上市公司信用风险的期权定价模型研究

被引：4

作者：

王健

王海生

机构：

[1] 同济大学经济与管理学院

来源：

关键词：

PFM模型; KMV模型; 非上市公司; 信用风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F276.6 [公司]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1202 ; 120202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

近年来,运用基于期权定价理论的KMV模型测度上市公司的信用风险得到了广泛的应用。但对于非上市公司市场价值V0和波动率σv的估测是非常困难的。PFM模型给出了估计非上市公司市场价值V0和波动率σv的方法。然后针对我国的非上市公司对模型进行了修正并进行了评价。

引用

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