上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应

被引：27

作者：

徐剑刚

机构：

[1] 杭州商学院统计与投资系

来源：

关键词：

报酬; 深圳股市; 上海; 周末效应;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.1995.06.018

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯（Ｃｒｏｓｓ，１９７３）研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负，周五为正；现代财务学理论于８０年代提出了若干关于市场异常的假说来解释股票价格变动的原因，如日历效应、公司规模效应等。日历...

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