考虑供应商违约风险的CVaR最优订货模型

被引：11

作者：

安智宇 ^{[1
,2
]}

周晶 ^{[1
]}

机构：

[1] 南京大学工程管理学院

[2] 南京理工大学经济管理学院

来源：

中国管理科学 | 2009年 / 17卷 / 02期

关键词：

供应链中断; CVaR; 最优订货; 风险管理;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2009.02.013

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F274 [企业供销管理];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ;

摘要：

供应商违约引发供应中断或延迟会使下游制造商造成巨大损失。同时考虑了供应商具有随机的违约概率及需求不确定的情况,基于CVaR的风险度量准则,建立了基于条件风险价值最小的制造商最优订货模型,数值分析表明订货量与供应商可靠性具有正相关性;当制造商风险参数很高时,可靠性只有达到一定程度,订货量才会有较大幅度提高;当供应商可靠性较低时,降低预定价格会吸引更多的订货。

引用

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页数：5

共 5 条

[1] 资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用 [J].