基于实物期权的企业战略风险动态测度

被引：1

作者：

姜继娇

杨乃定

机构：

[1] 西北工业大学管理学院

[2] 西北工业大学管理学院陕西西安

[3] 陕西西安

来源：

控制与决策 | 2005年 / 07期

基金：

国家软科学研究计划;

关键词：

战略风险; 实物期权; 动态测度; Copula联结函数;

D O I：

10.13195/j.cd.2005.07.24.jiangjj.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究动荡多变环境下企业战略风险的动态测度问题.针对企业战略风险的柔性特征,引入实物期权建立其单因子动态测度模型,利用Copula联结函数描述了多因子的联合概率分布和关联结构,提出一种以实物期权为内核的企业战略风险动态测度方法.示例分析表明,该方法比传统方法更逼近实际决策情景,具有一定的实用价值.

引用

页码：741 / 745

页数：5

共 7 条

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杨乃定 ;

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