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投机价格与非投机价格的发现——基于ARCH类模型的例证
被引：7
作者：
王安兴
林少宫
机构：
[1] 武汉华中理工大学数量经济研究所,武汉华中理工大学数量经济研究所
来源：
关键词：
ARCH;
资产;
类模型;
时间序列;
股票价格;
股价;
收益率;
收盘价格;
投机;
白噪声序列;
条件方差;
中国证券市场;
金融;
财政金融;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.1998.12.002
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
<正> 对金融资产价格行为的研究,在对金融市场的研究中占有重要的地位,研究文献不计其数。在国外发达的金融市场中,金融资产价格主要表现为投机性价格。即在金融市场中,有大量的投机者,他们依据对金融资产价格走势的判断,通过买卖金融资产赚取(风险)利润。在西方发达金融市场的资产交易中,由于市场发育成熟,以及市场竞争的结果,几乎没
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