共 1 条
[1]
贷款风险分类原理与实务.[M].本书编写组编;.中国金融出版社.1998,
我国商业银行信用风险的度量与控制
被引：8
作者：
沈沛龙
任若恩
马杰
机构：
[1] 北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院北京,北京,北京
来源：
关键词：
商业银行;
贷款;
信用风险;
VaR;
D O I：
10.13766/j.bhsk.1008-2204.2000.04.014
中图分类号：
F832.33 [商业银行（专业银行）];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetricsTM的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。
引用
收藏
页码：56 / 60
页数：5
相关论文