中国金融市场化指数的度量研究

被引：9

作者：

赵茂 ^{[1
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]}

杨洋 ^{[4
]}

刘大鹏 ^{[4
]}

机构：

[1] 云南师范大学泛亚商学院

[2] 云南省泛亚金融合作发展促进会博士后工作站

[3] 富滇银行

[4] 云南大学发展研究院

来源：

统计与决策 | 2019年 / 35卷 / 10期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

金融市场化; 熵值法; 主成分分析法;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.10.036

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

文章在回顾度量金融市场化相关文献的基础上,对比二元法、多元均值法、主成分分析法应用的优缺点,从金融制度的角度,结合1978—2015年的衡量金融市场化进程的8个成分指标序列,采用标准转化的广义熵值法构造了中国金融市场化指数。结果发现:熵值法克服了二值法、均值法的主观赋值的不稳定性及主成分分析法的度量要求。熵值法构造的指数更加趋于平稳增长,这与我国金融制度渐进式改革相吻合。

引用

页码：149 / 152

页数：4

共 10 条

[1] 中国金融市场化水平及测度 [J].