多样性和归纳推理与证券市场动力机制

被引：5

作者：

刘兴华

杨建梅

机构：

[1] 华南理工大学工商管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2007年 / 05期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

智能体建模; 人工证券市场; 多样性和归纳推理; 趋势交易;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以前期建立的多智能体证券市场人工模型为平台,采用仿真分析的方法,研究了多样性和归纳推理在证券市场动力机制的作用,发现智能体策略的多样性是系统稳定的基础;在对称信息下,趋势交易作为一种可选交易风格不会导致系统波动增大,反而可以进一步提供多样性,稳定系统;归纳推理是产生收益率分布尖峰肥尾现象的关键因素之一.

引用

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