利率期限结构中的货币政策信息

被引：16

作者：

徐小华 ^{[1
]}

何佳 ^{[2
]}

机构：

[1] 上海交通大学安泰经济与管理学院

[2] 香港中文大学财务学系

来源：

上海金融 | 2007年 / 01期

关键词：

货币政策; 利率期限结构; 预期理论;

D O I：

暂无

中图分类号：

F822.0 [方针政策及其阐述];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

本文从理论上分析货币政策与利率期限结构的关系,认为利率期限结构变化中蕴含着货币政策信息,而货币政策的实施又反过来影响利率期限结构的变动,两者是密切相关,相互影响的,并建议在制定货币政策时,要充分考虑到利率期限结构的变化,将利率期限结构作为制定货币政策的辅助性指标,并尽快公布国内权威的收益率曲线,将利率期限结构纳入经济先行指标当中。

引用

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