股票波动率模拟及预测效果的实证研究

被引：7

作者：

周林

机构：

[1] 江西财经大学工商管理学院

来源：

关键词：

实际波动率; GARCH; 损失函数;

D O I：

10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2006.12.016

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率模拟和预测效果进行了实证研究,得出:1)在模拟期,EGARCH模型的模拟效果相对最优;2)在预测期,没有一个模型的预测效果表现相对出色;3)以实际波动率为标准,模拟和预测效果均显得不足,预测效果更是不容乐观。

引用

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