我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析

被引：51

作者：

陈守东 ^{[1
]}

王淼 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

[2] 吉林大学商学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2011年 / 28卷 / 10期

关键词：

银行稳健性; 面板Granger; 面板VAR模型; 脉冲响应分析;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2011.10.008

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文构建了我国银行稳健性指标体系的核心指标组,并合成银行稳健性指数BSI以综合评价我国银行体系的稳定性,检验了银行稳健性与经济增长、信贷规模扩张及资本市场价格之间的面板Granger因果关系。通过构建面板VAR模型度量了宏观经济与金融变量对银行稳定性的冲击。方差分解的结果显示,银行稳健性的波动主要受自身和GDP的影响,GDP增长率对BSI的波动的解释程度接近50%,说明银行的稳健性依赖于稳定的经济增长,受经济冲击的影响程度相当高。

引用

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页数：14

共 17 条

[1]

基于平滑区制转移模型的银行体系脆弱性动态变化研究[J]. 陈守东,杨东亮,田艳芬.数量经济研究. 2011(01)

[2] 中国1987～2006年金融体系脆弱性的判断与测度 [J].