实施Basel Ⅳ对中国商业银行市场风险监管资本的影响——基于Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的比较分析

被引：1

作者：

贾正晞 ^{[1
,2
]}

杜纲 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国工商银行风险管理部

[2] 天津大学管理与经济学部

来源：

金融论坛 | 2016年 / 21卷 / 07期

关键词：

市场风险; 内部模型; 风险价值(VaR); 预期尾部损失(ES);

D O I：

10.16529/j.cnki.11-4613/f.2016.07.008

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文实证分析Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的差异。研究表明:中国商业银行采用ES为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本,而旧模型的变量VaR和SVaR在风险管理实践中仍然有效;实施Basel Ⅳ新模型有利于中国商业银行的经营结构转型和国际竞争力的提升,监管机构应尽早出台实施Basel Ⅳ的监管办法;商业银行应以实施新模型为契机,向资本节约的金融市场业务转型。

引用

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页数：10

共 12 条

[1] 交易账户市场风险资本计量方法的改革与完善 [J].