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基于CoVaR的保险机构系统性风险研究
被引：1
作者：
郑梦灵
王丽珍
机构：
[1] 中央财经大学保险学院
来源：
关键词：
系统性风险;
保险业;
中国平安;
贡献度;
变动趋势;
保险事业;
保险装置;
保险机构;
保险公司;
D O I：
暂无
中图分类号：
F842.3 [保险组织];
学科分类号：
120404 ;
020204 ;
摘要：
<正>本文选取了我国上市保险公司2008—2015年度股票市场周数据,基于修正后的CoVaR模型和分位数回归方法度量保险机构的系统性风险溢出效应,并进一步建立系统性风险预测模型。实证研究发现,中国平安的系统性风险最大,中国太保次之,中国人寿最小;3家公司系统性风险溢出值的变动趋势非常相似,在2008年金融危机和2015年中国股市波动两个时间段达到最高值;以VaR为基础的微观审慎监管规则并不足以准
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