计算投资组合风险的改进支持向量机方法

被引：1

作者：

胡小平

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

关键词：

改进支持向量机; 投资组合; 逼近; 风险价值;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2005.05.012

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文提出一种改进支持向量机(M-SVM),其训练过程是求解一线性方程组,使用高斯概率密度函数作为核函数,用于逼近投资组合收益率的概率密度函数,并给出了几种风险价值计算的解析形式。数值计算表明,与GMM相比,M-SVM对模型参数具有鲁棒性,有更好的逼近和泛化能力。

引用

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