沪深股市收益率分布的时变性

被引：28

作者：

李亚静

朱宏泉

机构：

[1] 西南民族学院计算机科学与工程系

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所四川成都

[3] 西南交通大学经济管理学院

[4] 四川成都

[5] 北京

来源：

数学的实践与认识 | 2002年 / 02期

关键词：

收益率; 独立同分布; 假设检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文对沪深股市收益率的统计特性进行了讨论 ,检验了收益率分布的非正态性和独立同分布性 .就其独立同分布假设被拒绝的原因从相关和不同分布两方面进行了详细的分析与研究 .结果表明 :沪深股市收益率存在一定的自相关性 ,但相关程度很弱 ,不足以用来作为解释对其独立同分布假设拒绝的理由 ;均值的时变性不显著 ,但方差是时变的 ,均值与时变的方差一起可作为对独立同分布假设拒绝的原因 .

引用

页码：228 / 233

页数：6

共 10 条

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