KMV模型在我国证券市场的适用性分析及其改进

被引：27

作者：

董颖颖

薛锋

关伟

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 西安交通大学管理学院陕西西安

[3] 陕西西安

来源：

关键词：

KMV模型; 信用风险; 股票市场;

D O I：

10.19374/j.cnki.14-1145/f.2004.08.045

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

我国股票市场上 ,由于公司股份结构中存在非流通国有股以及缺少公司历史违约数据 ,所以难以直接用KMV模型分析公司信用风险。在研究国有股市场价值确定的基础上 ,提出了对KMV模型的修正 ,同时从理论上分析了违约率的确定。

引用

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