基于ARIMA-SVM组合模型的我国农产品价格预测研究

被引：11

作者：

陈兆荣 ^{[1
]}

雷勋平 ^{[1
,2
]}

王亮 ^{[1
]}

叶松 ^{[1
]}

机构：

[1] 铜陵学院农村经济与文化研究所

[2] 南京航空航天大学经济与管理学院

来源：

财经理论研究 | 2013年 / 02期

关键词：

农产品价格; 组合预测; ARIMA-SVM组合模型;

D O I：

10.13894/j.cnki.jfet.2013.02.014

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F323.7 [农产品价格与市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

为准确把握国内农产品价格波动规律,提高农产品价格预测精度,构建农产品价格自回归移动平均与支持向量机(ARIMA-SVM)组合预测模型,以ARIMA模型揭示农产品价格线性变动规律,以SVM模型揭示非线性变动规律,并结合1999-2011年我国农产品价格指数月度数据,使用组合模型和ARIMA、SVM单个模型对农产品价格进行预测。预测结果显示:组合模型比单个ARIMA、SVM模型预测精度高,能够提高农产品价格预测的准确性,是一种有效的农产品价格预测模型。

引用

页码：103 / 107

页数：5

共 10 条

[1] 基于组合模型的海南瓜类产量分析预测 [J].