开放式基金的资产抛售与股票折价套利

被引：3

作者：

陈玉罡

王伟洲

机构：

[1] 中山大学管理学院

来源：

上海金融 | 2012年 / 05期

关键词：

开放式基金; 资产抛售; 股票折价; 套利;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

文章在对2004-2010年中国的开放式基金抛售股票的行为进行研究后发现,基金在面临赎回压力时倾向抛售市净率低、换手率高的股票,抛售时会引起这些股票产生显著的折价,但在抛售期后这些股票会产生价格反转。投资者可以利用公开的信息筛选被基金抛售的股票,并构建相应的投资组合来获取抛售期后价格反转带来的收益。

引用

页码：77 / 81+118 +118

页数：6

共 10 条

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