Ⅳ估计框架下模型设定检验问题的讨论

被引：11

作者：

王美今

林建浩

胡毅

机构：

[1] 中山大学岭南学院

来源：

统计研究 | 2012年 / 29卷 / 02期

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

IV估计; 模型设定检验;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2012.02.011

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工具变量估计框架下的各种模型设定检验问题,明确了各个检验统计量的适用条件及其逻辑联系,给出了工具变量估计框架下模型设定检验的一般步骤。

引用

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页数：8

共 5 条

[1]

A Consistent Method for the Selection of Relevant Instruments[J] . AlastairR. Hall,FernandaP. M. Peixe.Econometric Reviews . 2003 (3)

[2] Notes on bias in estimators for simultaneous equation models [J].