数学金融学中的若干问题

被引：12

作者：

雍炯敏

机构：

[1] 复旦大学数学系!上海

来源：

数学的实践与认识 | 1999年 / 02期

关键词：

金融学; 回报率; 价格波动性; 非生产领域经济学; 随机微分方程; 随机方程; 期权定价; 利率; 债券价格; 未定权益; 统一公债; 数学;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。特别地,我们将用它们导出著名的Black—Scholes期权定价公式。

引用

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页数：12

共 3 条

[1]

Finding adapted solutions of forward–backward stochastic differential equations: method of continuation.[J].Jiongmin Yong.Probability Theory and Related Fields.1997, 4

[2] SOLUTION OF FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS [J].

HU, Y ;

PENG, S .

PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 1995, 103 (02) :273-283

[3]

Solving forward-backward stochastic differential equations explicitly — a four step scheme.[J].Jin Ma;Philip Protter;Jiongmin Yong.Probability Theory and Related Fields.1994, 3

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