ARCH类模型在金融市场中的应用

被引：1

作者：

唐小凤

机构：

[1] 重庆师范大学数学与计算机科学学院

来源：

关键词：

ARCH类模型; 波动性; 金融市场应用;

D O I：

10.13743/j.cnki.issn.1009-8135.2007.03.022

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文较系统地介绍了ARCH类模型的发展及各个模型的特点。利用这些模型可以分析我国金融市场的有效性,测度金融市场的系统风险,寻求最优动态无风险策略,帮助政府制订和完善金融政策。

引用

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