国债利率期限结构:建模与实证

被引：61

作者：

陈雯

陈浪南

机构：

来源：

世界经济 | 2000年 / 08期

关键词：

国债; 收益率; 利率期限结构;

D O I：

暂无

中图分类号：

F812.5 [国家公债、债券、外债];

学科分类号：

020203 ;

摘要：

本文简要阐述了国债利率期限结构理论 ,对国内外的有关模型进行了评述 ,提出了以复利方式建立我国国债利率期限结构模型 ,并对此进行拟合。该复利模型不仅适用于零息国债 ,对附息国债也同样适用 ,而且比单利模型更能反映市场利率的走势

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