基于结构突变和截面相关的面板协整检验

被引：5

作者：

王维国 ^{[1
]}

薛景 ^{[1
]}

于刚 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 东北财经大学数学与数量经济学院

[2] 华中科技大学经济学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2013年 / 30卷 / 05期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

面板协整; 截面相关; 结构突变; 经济增长;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2013.05.019

中图分类号：

O242.2 [近似计算]; F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

070102 ; 020209 ;

摘要：

基于Westerlund和Edgerton（2008）,考虑无时间趋势和有时间趋势的面板协整检验。在检验时,不仅允许误差项存在异方差、序列相关及截面相关,而且还允许各截面在截距和协整斜率上存在未知时点的多个突变点。蒙特卡洛模拟结果表明,该检验具有较小的水平扭曲和较高的检验势,将模型拓展到不含有趋势项的情形是必要的。在此基础上,使用基于动态最小二乘估计量的新统计量对国际CO2排放和经济增长关系进行检验,发现在考虑突变和截面相关的情形下,两者确实存在长期均衡关系。

引用

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