基于期权理论的国际海上集装箱运输协议动态定价决策

被引：9

作者：

殷明 ^{[1
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郑士源 ^{[1
]}

丁以中 ^{[2
]}

王学锋 ^{[1
]}

机构：

[1] 上海海事大学交通运输学院

[2] 上海海事大学科学研究院

来源：

系统工程理论与实践 | 2012年 / 32卷 / 10期

关键词：

期权理论; 动态定价; 集装箱海运; 运输协议; 伊藤引理; 决策;

D O I：

暂无

中图分类号：

F551 [世界水路运输经济]; U695.22 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 082303 ; 1201 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

考虑到市场竞争的日益规范与激烈,尤其是近年来航运衍生市场的迅猛发展,将价格视为外生变量,基于期权理论,提出了国际集装箱海运企业运输协议动态定价的决策方法,建立了附带美式认购/认沽期权且符合现行法律体系规定的国际海上集装箱运输协议动态定价决策模型.基于伊藤引理及其相关性质,通过微分方程变换,实现了模型的有效求解.结合算例,给出了较为详尽的参数获取与估值方法.通过对算例的求解,分析了在附带美式认购/认沽期权的运输协议中,相关因素对运输协议动态定价决策的影响机理,模型的有效性也同时得到了较好的验证.

引用

页码：2297 / 2305

页数：9

共 10 条

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