我国农产品价格与CPI动态关联性分析

被引：11

作者：

石自忠 ^{[1
]}

王明利 ^{[2
]}

胡向东 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 中国农业大学经济管理学院

[2] 中国农业科学院农业经济与发展研究所

来源：

中国农业大学学报 | 2016年 / 21卷 / 10期

关键词：

农产品价格; CPI; 动态关联性; 贝叶斯DCC-GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F726 [物价];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

采用1997-03—2013-12的时间序列数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,分析农产品价格与居民消费价格指数(CPI)之间的动态关联性。结果表明:1)农产品价格及CPI的波动具有非对称性,波动衰减速度缓慢,且衰减速度随着波动幅度的加大而减缓。2)畜产品价格与CPI关联更为密切,粮食价格与CPI关联相对较弱;畜产品价格中与CPI波动关联性最强的是猪肉价格,其次为鸡蛋和鸡肉价格,牛羊肉价格与CPI关联度相对较小,粮食价格中籼稻和粳稻价格与CPI的关联度更高。3)农产品价格与CPI的关联性具有时变性;畜产品价格与CPI波动关系大致表现出前期稳定,后期更为密切的特征。农产品市场重要程度、国家政策支持力度及随机事件冲击,致使关联性在品种间和时间上存在差异。

引用

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页数：10

共 20 条

[1] 粮食价格波动对CPI的影响研究 [J].