基于VAR模型的黄金价格影响因素分析

被引：5

作者：

邱济洲 ^{[1
]}

额日敦塔娜 ^{[2
]}

机构：

[1] 内蒙古大学经济管理学院

[2] 浦发银行呼和浩特分行

来源：

财经理论研究 | 2014年 / 06期

关键词：

黄金价格; 通货膨胀率; 国债收益率; VAR模型;

D O I：

10.13894/j.cnki.jfet.2014.06.002

中图分类号：

F831.54 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

自20世纪70年代初期布雷顿森林体系崩溃之后,美国割断了美元与黄金的固定比价关系,使黄金价格步入了市场化的轨道,黄金价格的大幅波动越演越烈,这使得人们越来越重视探讨影响黄金价格的种种因素。为此,利用VAR模型对黄金价格自身、美国通货膨胀率、国际原油价格等因素与黄金价格总水平的关系进行研究。通过研究得到了各因素影响黄金价格总水平的程度,其中发现黄金价格自身的波动是导致国际黄金价格总水平上升的最主要因素,这为研究黄金价格的变动提供了重要依据。

引用

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页数：9

共 6 条

[1]

计量经济模型与经济预测[M]. 机械工业出版社 , (美)罗伯特S.平狄克(RobertS.Pindyck),(美)丹尼尔L.鲁宾费尔德(DanielL.Rubinfeld)著, 1999

[2] 基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析 [J].