货币政策对房地产价格影响的非对称性分析——基于LSTVAR模型

被引：7

作者：

肖强

司颖华

机构：

[1] 兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心

来源：

数学的实践与认识 | 2014年 / 44卷 / 10期

关键词：

货币政策; 房地产价格; LSTVAR; 非对称性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F822.0 [方针政策及其阐述]; F299.233.4 [];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 120405 ;

摘要：

由经济学理论分析可知,货币政策对房地产价格的具有显著的影响.利用LM检验和LR检验得到,包含货币政策变量和房地产价格变量的VAR模型具有非线性特征,并构建了相应的LSTVAR模型.运用广义脉冲响应函数研究了货币供应量与利率变化对中国房地产价格动态影响的非对称性.

引用

页码：108 / 115

页数：8

共 8 条

[1]

我国货币政策的房地产价格传导效应研究.[D].龚斌恩.复旦大学.2012, 03

[2] 中国货币政策对房地产市场影响的理论与实证分析 [J].

陈涛 ;

潘慧峰 ;

樊夕 .

广东金融学院学报, 2012, 27 (04) :14-24

[3] 货币政策对房地产市场供求影响的动态测度——基于状态空间模型的实证 [J].

黄瑜 .

经济管理, 2010, 32 (11) :16-20

[4] 基于非对称性视角的货币政策对房地产价格的动态影响研究 [J].

楚尔鸣 ;

鲁旭 .

湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2008, (04) :28-34

[5] 货币政策对房地产价格的动态影响研究——基于VAR模型的实证 [J].

王来福 ;

郭峰 .

财经问题研究, 2007, (11) :15-19

[6] 利率调控房价的效应分析 [J].

刘明 ;

刘斌 .

上海金融, 2005, (11) :16-18

[7]

货币政策传导效应研究.[M].孙宝祥; 著.湖南大学出版社.2007,

[8]

The credit channel of monetary policy: Evidence from the housing market.[J].Matteo Iacoviello;Raoul Minetti.Journal of Macroeconomics.2007, 1

← 1 →