金融风险管理的CVaR方法及实证分析

被引：7

作者：

徐永春 ^{[1
]}

高岳林 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学

[2] 北方民族大学

来源：

关键词：

投资组合; CvaR; VaR; 线性规划;

D O I：

10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2009.02.074

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型,介绍了模型的算法,而且利用实际数据进行了实证,验证模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新思路。

引用

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