Markov区制转移模型与我国通货膨胀波动路径的动态特征

被引：40

作者：

龙如银 ^{[1
]}

郑挺国 ^{[2
]}

云航 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国矿业大学管理学院

[2] 吉林大学数量经济研究中心

来源：

数量经济技术经济研究 | 2005年 / 10期

关键词：

Markov区制转移模型; 通货膨胀率; 平滑概率;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2005.10.012

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文应用Markov区制转移模型,对我国1984年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。估计和检验发现了我国通货膨胀路径中不仅存在高通胀区制和低通胀区制,也存在经济政策机制与通货膨胀率区制之间的相关性。通过与传统的自回归模型相比较,Markov区制转移模型考虑了通货膨胀率的内生转移机制,从而更好地拟合和刻画了通货膨胀率的数据生成过程。

引用

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