中国股市知情交易概率的测定

被引：8

作者：

刘元海

陈伟忠

机构：

[1] 同济大学经济与管理学院,同济大学经济与管理学院上海,上海

来源：

同济大学学报(自然科学版) | 2004年 / 01期

关键词：

知情交易; 交易结构; 买力比率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

根据知情交易者和未知情交易者行为,构建了交易者序贯交易过程.据此,建立单纯利用股票交易数据,在指令驱动系统下中国股市知情交易概率测定模型.

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页数：5

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共 2 条

[1]

Trading patterns of big versus small players in an emerging market: An empirical analysis[J] . Yi-Tsung Lee,Ji-Chai Lin,Yu-Jane Liu.Journal of Banking and Finance . 1999 (5)

[2]

The information content of the trading process[J] . David Easley,Nicholas M. Kiefer,Maureen O’Hara.Journal of Empirical Finance . 1997 (2)