非线性时间序列分析STAR模型及其在经济学中的应用

被引：35

作者：

王俊 ^{[1
]}

孔令夷 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国人民大学财政金融学院

[2] SimonFraserUniversity(加拿大)

来源：

数量经济技术经济研究 | 2006年 / 01期

关键词：

非线性; STAR; LSTAR; ESTAR;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2006.01.009

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

20世纪90年代末以来,非线性时间序列模型两个主要的研究方向是混沌论模型(chaosmodel)和机制转换模型(switchingregimemodels),而后者考虑了各种不同形式的机制转换行为(switchingregimebehavior),通常被认为由三个最常见的机制转换模型组成①。平滑转换自回归模型(STAR)由于能在某种程度上捕捉到机制转换过程中时间序列的动态过程,因而成为近年国外计量经济学前沿领域追踪的热点之一。本文将主要对平滑转换自回归模型(STAR)的特征、估计、检验方法以及在经济领域的应用做深入的探讨。

引用

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