中国股票市场弱有效性的统计套利检验

被引：48

作者：

吴振翔

陈敏

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

来源：

系统工程理论与实践 | 2007年 / 02期

关键词：

统计套利; 市场有效; 证券市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱有效性加以检验,发现我国A股市场弱有效性不成立.

引用

收藏

页码：92 / 98

页数：7

相关论文

共 4 条

[1] 中国股票市场弱有效性的三种统计检验 [J].

胡金焱 .

世界经济文汇, 2002, (04) :38-48

[2] 中国股票市场有效性实证检验 [J].

解保华 ;

高荣兴 ;

马征 .

数量经济技术经济研究, 2002, (05) :100-103

[3]

上海股票市场有效性实证检验[J]. 胡畏,范龙振.预测. 2000(02)

[4] 市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析 [J].

俞乔 .

经济研究, 1994, (09) :43-50