中国季度GDP的季节调整:结构时间序列方法

被引：13

作者：

王群勇

机构：

[1] 南开大学数量经济研究所

[2] 南开大学统计制度与方法研究中心

[3] 天津社会科学院

[4] 天津数量经济学会

来源：

统计研究 | 2011年 / 28卷 / 05期

关键词：

季节调整; 结构时间序列; 状态空间形式; 非高斯分布;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2011.05.013

中图分类号：

F222.33 [国民经济计算体系];

学科分类号：

020208 ; 0714 ; 020201 ;

摘要：

本文利用结构时间序列方法讨论了中国季度GDP的季节调整问题,从季节单位根、季节自相关、周期自相关等多个方面对不同季节模式的调整结果进行了比较。结论认为,随机虚拟变量形式和三角函数形式得到的调整结果非常相似;结构时间序列方法更好地捕捉到了时变季节特征,明显优于X-11和SEATS方法;非高斯稳健季节调整的结果表明,高斯结构时间序列方法具有较好的稳定性。

引用

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共 5 条

[1] 中国月度数据的季节调整:一个新方案 [J].