基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析

被引：43

作者：

叶五一

缪柏其

谭常春

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

数量经济技术经济研究 | 2007年 / 10期

关键词：

分位点回归模型; 变点; 金融传染; 在险价值; VaR;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2007.10.013

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法。最后本文对亚洲几个国家的指数数据进行了金融危机传染的实证分析。

引用

页码：151 / 161

页数：11

共 13 条

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