农产品价格波动的非对称性研究

被引：9

作者：

李正辉

徐亚丽

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

来源：

湖南大学学报(社会科学版) | 2014年 / 28卷 / 01期

关键词：

农产品; 价格波动; 非对称性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

采用B-P滤波对1999-2012年我国农产品价格指数进行处理,观测到我国农产品价格呈现出4个波动性周期,并且表现出明显的不可重复性和非对称性;再利用描述性统计分析与非对称GARCH族实证模型相结合的方法检验我国农产品价格波动的非对称性;实证结果表明我国农产品价格波动的非对称性具有稳健性特征,并且EGARCH模型描述我国农产品价格波动的非对称性更为有效。最后绘制EGARCH模型的市场信息冲击曲线,进一步验证结论。

引用

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共 9 条

[1] 农产品价格波动的国内传导路径及其非对称性研究 [J].