基于小世界网络的协同人工股市模型

被引：8

作者：

梁震中

韩庆兰

机构：

[1] 中南大学商学院

来源：

复杂系统与复杂性科学 | 2009年 / 6卷 / 02期

关键词：

羊群行为; 过度波动; 注意力改变; 波动丛集;

D O I：

10.13306/j.1672-3813.2009.02.013

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以小世界人际关系网络为基础,采用多主体方法构建了一个投资者之间相互交流和模仿的人工股市模型。模型中,羊群行为会造成投资者对信息过度反应,从而使市场表现为过度波动;而当投资者对股票的注意力也随股票价格的变动而改变时,市场涌现波动丛集、泡沫和崩溃等典型事实,并且这些异象和典型事实对系统的大小具有鲁棒性。

引用

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