基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

被引：29

作者：

郑锦亚

迟国泰

机构：

[1] 大连理工大学应用数学系!辽宁大连

[2] 大连理工大学管理学院!辽宁大连

来源：

关键词：

差异系数σ/μ; 均衡理论; Lagrange参数法; 投资组合;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2001.01.001

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出了实例分析。

引用

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