沪深港股市收益率相关性实证分析

沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率之间具有相互作用和影响。而香港回归后,因香港与大陆的联系愈加密切,使得两岸的很多政策和环境变化对彼此的股票市场都会产生一定的影响。本文选取沪深港三市的股票价格指数的月收益率,运用SPSS统计分析软件对三市股价月收益率间的相关性进行了分析和检验。结果表明,三市的收益率存在一定程度的相关关系。